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操盘策略

期货配资2014-10-16操盘策略 VIX恐慌指数创34个月新高
发布时间:2014-10-16 浏览:

宏观 VIX恐慌指数创34个月新高

隔夜美国数据利空,欧美股市及大宗商品大跌,CBOE波动指数(VIX)暴涨30%,创34个月来新高。纽约联储10月制造业指数下降至6.2,远差于9月的创5年来新高的27.5,表明纽约地区10月份制造业状况大幅萎缩,成为美国经济令人担忧的讯号。美国9月批发价格(PPI)环比下降0.1%,为一年多以来首次环比下滑,表明美国的通胀压力进一步下降。今日关注欧元区CPI及美国初请失业金人数。


股指期货(IF)维持区间操作思路

昨日期指再度触底反弹,当月合约重返2450点一线之上。期指持仓量连续锐减,市场观望情绪浓重。昨日公布的9月CPI,PPI数据凸显国内经济下行趋势,但同时也引发了强烈的政策利好预期,预计期指将通过宽幅震荡来反应这种经济形势下行与政策预期上行间的冲突。操作上,维持区间操作思路。


国债(TF)多单择机获利离场

昨日期债冲高回落,盘中创下历史新高后回落。数据上,CPI和PPI数据双降,通胀压力小于预期,经济有明显通缩迹象,这有利于后续货币政策走宽预期的增强。今日发布的M2数据增速恐低于预期,利多国债。但是从技术上看,期价创出新高后,在前期高点95.300元一线遭到阻力,收于长上影线十字星形态,而对应国债收益率水平接近去年钱荒前期水平,多头回补可能加大,操作上,建议多单择机获利离场。


黄金(AU)多单轻仓持有

隔夜伦敦金收涨,站稳30日均线。隔夜美国公布的纽约州制造业指数骤降至6.2,大逊预期,且9月PPI环比降0.1%,为一年多来首次下滑。隔夜VIX指数暴涨30%,创34个月来新高,显示市场避险情绪升温,建议多单轻仓持有。


白银(AG)多单轻仓参与

隔夜伦敦银宽幅震荡、小幅收涨。经济数据方面,美国公布的纽约州制造业指数骤降至6.2,大逊预期,且美国9月零售额环比下降0.3%,为八个月来首次下滑。制造业与零售业数据利空,引发市场避险情绪升温,建议多单轻仓参与。


铜(CU)空单继续持有

隔夜美国发布的9月生产者物价指数意外下跌,9月零售销售下降0.3%,且欧元区8月工业产出创出2年以来低位,偏弱的欧美宏观数据打击市场信心,当日LME期铜收跌177.50美元至6620美元/吨。基本面上,铜价整体受到供过于求的基本面制约,呈现中线偏空格局,建议空单继续持有。


螺纹钢(RB)观望为宜

昨日主导品牌、经销商报价继续惯性上涨,市场能采购的低价资源寥寥无几,各品牌资源普遍延续高位。华东大厂品牌如沙钢、永钢、中天厂提因规格断档而高挂,申特、西城等逼近2900元/吨。盘面上,螺纹钢主力1501合约早盘冲高回落,午后表现维稳,小幅反弹,期价上方依然承压20日均线附近压力,短线反弹动力暂缓。关注能否有效突破,激进者多单逢低介入。


热卷(HC)观望为宜

虽然申城热轧板卷现货报价明显下跌,但成交价格逐步向低位靠拢,个别大户由于日计划销量减少,有意虚高报价,其他商家普卷中间规格多数报价在3000元/吨及以上。热卷主力1501合约早盘冲高回落,午后企稳回升,下方20日均线附近有一定支撑,短线2900一线仍有争夺,关注反弹动力,暂时观望为宜。


铝(AL)空单继续持有

隔夜基本金属普跌,LME铝价收盘下挫1.65%,正如我们此前指出,伦铝库存仍处于持续下降的过程中但Cash-1M并未走强,暗示供应端较为宽裕,预计大量的铝锭进入了现货流通市场和消费端,这或将令铝价难有起色。国内方面,下游企业近来采购情况依然难见起色,铝价弱势或将延续,空单继续持有。


锌(ZN)暂且观望为宜

中美欧数据表现差强人意点燃市场担忧情绪,欧美股市全线下挫,VIX恐慌性指数大涨26点,基本金属遭到抛压,高位锌价难以持续受到做多资金青睐,收盘暴跌近4%,预计锌价将继续下跌至2240-2250美元/吨区间寻求支撑。国内方面,沪锌期价隔夜相对抗跌,合约间维持BACK结构,关注今日现货升水,暂且观望为宜。


铅(PB)关注买入时机

隔夜LME铅价大幅下挫,收盘跌幅3%,买锌抛铅头寸的存在使铅价暂时难以摆脱弱势格局。国内方面,隔夜沪铅期价较外盘略显抗跌,在目前的情况下,不建议再对沪铅进行大规模做空,相反随着冬季的到来,电池需求或有望改善,铅价有望迎来反弹,关注买入时机。


铁矿石(I)多单谨慎持有

国产矿市场整体平稳,心态尚可。进口矿市场清淡运行,贸易商普遍报价坚挺,钢厂则已观望态度为主。盘面上,铁矿石主力1501合约早盘震荡回落,午后维持震荡格局,下方5日均线附近仍有一定支撑,短线反弹动力有所放缓,多单谨慎持有。


锰硅(SM)空单谨慎持有

锰硅主力1501合约表现较为抗跌,期价承压于布林通道中轨之下,盘面气氛偏空。目前锰硅现货市场表现持稳,南方地区厂家报价相对坚挺,且表示如果后期价格继续下降,即将在月底关停检修,料价格大幅下行空间有限。综上所述,锰硅现货市场供应压力有好转迹象,则期价抗跌性明显,操作上建议空单谨慎持有。


硅铁(SF)空单可继续持有

硅铁主力1501合约震荡下行,跌幅明显扩大,连续录得较长阴线。今日螺纹钢期货价格表现较为纠结,硅铁受其影响不大,期价下行通道或将形成。目前天津港硅铁现货价格跌破维持了一个月的6000元/吨整数大关,供应压力不容小嘘,并且中国9月PPI数据环比和同比跌幅有所扩大,短期内利空消息会拖累硅铁下行,操作上建议空单可继续持有。


天胶(RU)空单轻仓持有

不能否认国内关于复合胶的杂质含量政策或在短期内出台、国外5个主要产胶国可能推出的橡胶托市政策以及全乳胶价值的回归均于阶段性在下方限制了价格大幅下跌的空间。但当前全球天胶正处传统的供应高峰期,全球范围内的环比供应压力在显著上升,并且1411期货合约交割日正逐步临近,我们不能忽视该现象在短期可能造成的风险。短线沪胶更多的或在11800-12800元/吨区间内弱势震荡,建议区间上沿空单轻仓持有。


塑料(L)谨慎观望

昨日连塑料主力期价跳空低开后探底回升,日内期价延续反弹格局。现货市场主流报价继续小幅回落,下游需求低迷令市场交投欠佳。目前连塑料期价于布林下轨附近暂获技术支撑,短期期价有望止跌反弹,但考虑到原油整体弱势难改以及塑料基本面亦相对疲弱,料塑料反弹空间有限,短期暂谨慎观望为宜。


聚丙烯(PP)谨慎观望

昨日聚丙烯主力1501合约低开高走,期价反弹至5日均线。现货市场主流报价回落,下游按需采购令市场交投欠佳。隔夜外盘油价继续回落恐将部分减缓期价反弹动能,关注期价于5日均线附近表现,暂谨慎观望为宜。


PTA(TA)谨慎观望

短期内,国际油价似仍未有企稳的迹象,前期巨大的跌幅将显著降低石脑油-MX-PX该产业链的生产成本,而疲软的前景更是压制其反弹的可能,鉴于当前国内PTA的成本定价模式已经成为主流,这迫使近期PTA价格料难改弱势格局。考虑到当前PTA与聚酯市场的供需矛盾依存,在成本难以有效企稳的情况下,短线PTA恐积重难返,今日的低开高走,更多的或是技术上的修正,建议耐心等待反弹企稳后再度入场,本次反弹高度或在5750-5800元/吨。


焦炭(J)暂且观望

隔夜焦炭主力1501合约延续下跌趋势,期价在20日均线附近暂获支撑。现货价格未有明显上调,钢厂采购积极性一般,料短期内期价或将维持区间震荡格局,操作上建议投资者暂且观望。


焦煤(JM)多单继续持有

焦煤主力1501合约昨日跌破5日均线。部分地区价格略有上调,伴随着港口库存不断下降,部分贸易商看涨情绪回升,料短期内期价难有大幅下跌空间,操作上建议多单继续持有。


动力煤(TC)多单继续持有

动力煤主力1501合约昨日跌破10日均线,期价在520元/吨一线暂获支撑。随着政策面不断出台扶持煤炭企业和控制煤炭供给总量的措施,料后期进入4季度,动力煤期价仍有上涨空间,因此操作上建议多单继续持有。


甲醇(ME)可轻仓试多

昨日甲醇期货主力ME1501合约受隔夜国际原油大跌影响跳空低开,日内震荡上行。回补跌幅。技术上看,虽日K线于5日均线暂时承压,但小时线上已有震荡筑底迹象,鉴于本轮下跌外围因素影响较大,基差快速收敛,操作上已是多单逢低入场良机,但鉴于原油跌势不减,谨慎者暂且观望,止损以收盘跌破2620元/吨支撑为准。


玻璃(FG)偏空思路操作

由于房地产市场对玻璃的需求不及预期,今年的金九银十季节玻璃现货出库要远逊于去年同期。虽然有9780万重箱玻璃生产线冷修停产,也难掩饰现货价格的同比大幅度下滑以及生产企业效益的锐减。昨日期价震荡盘整,技术上看,1020元/吨支撑平台较强,但10日均线依然承压,整体维持弱势震荡格局,操作上建议偏空思路操作,止损10日均线。


胶板(BB)多单避险离场

昨日胶板期货主力BB1501合约震荡下行,跌幅较大,量仓上看,主要受多头平仓离场所致。技术上看,期价回吐周初全涨幅,重回60日均线下方,短线仍有继续回调风险,操作上建议多单避险离场,待跌至132元/张下方时可重新建立多单。


纤板(FB)多单继续持有

昨日纤板期货主力FB1501合约冲高回落,跌破均线系统支撑。技术上看,期价整体维持横盘震荡格局未改,走势略显抗跌,操作上建议逢低做多思路不变,止损60日均线。


棉花(CF)多单继续持有

隔夜美棉继续下跌,因遭遇生产商卖盘。国内方面,新疆地区籽棉价格保持稳定,纺织企业入疆收购后对棉价起到支撑作用。CF1501合约价格回踩20日均线时仍可考虑多单介入。


白糖(SR)多单暂且止盈

隔夜原糖期货价格下跌,回吐近期涨幅。国内方面,昨日下午产区现货市场交投略显活跃,成交有所上升,目前产区报价在4350一线附近。SR1501合约价格昨日录得近期较大涨幅,但技术上受阻于4700一线,操作上,前期多单考虑暂时止盈。


玉米(C)2330下方滚动止盈

因投资者高位获利了结,隔夜美玉米主力大幅收跌。国内方面,由于国庆假日期间,部分农户返城收割,新季玉米上市速度加快,供应量快速增加,且市场开始聚焦直补预期,投机空头入场积极性较强。技术上,C1501期价在2350一线存在强阻力,整体弱势不改,建议空单谨慎持有,2330下方滚动式止盈。


豆一(A)偏空思路操作

目前国产新季大豆正在大量收割,市场供应量明显增加。且从调研的情况来看,今年新豆产量以及质量均呈现增加态势,供需情况较收割前预期有所好转。受国家叫停非转基因广告的事件性影响,市场做多情绪明显受挫,从长线角度分析,期价仍有望回探前低4250支撑,建议投资者维持空头思路,最佳开仓点位在4470-4500区间。


豆粕(M)多单谨慎持有

隔夜美豆平静,市场基本面变化不大,前期平台下沿980美分/蒲一线遭遇阻力,收割的延迟短期仍未改变,美盘反弹因尚未结束,但在中长期的供应利空压制下,反弹幅度确实有限。国内豆粕市场,昨日现货成交较为清淡,可见本周集中备货结束,市场目前并没有因为原料大豆库存的回落而放大安全库存量。豆类进入短暂的反弹过程,1月合约维持偏强震荡的走势,但期价遭遇3280元/吨一线的下行趋势压制,建议多单谨慎持有。


豆油(Y)观望为主

美豆新作的供应压力和原油期价近期的疲弱在9月下旬给油脂带来了持久的压力,但就国际上来说,做空油脂的情绪已有根本变化,海外基金已在豆油上持有净多头寸,但持仓多以做多压榨利润的套利为主,因全球来看供应极为充足的油脂,尚不具备牛市格局。近期原油的下跌已经令北美生物柴油毫无利润,油价的崩盘对生物柴油需求的抑制令美豆油市场缺乏上行动力。连豆油打破6月以来的下行趋势开始建立震荡平台,但平台构筑并不成功。豆油的商业库存重新回升至137万吨一线,油脂反弹的时间窗口尚未到来。操作上,建议观望,激进者亦可短空操作。


棕榈油(P)观望为主

马棕的产量虽大概率进入下降周期,但消费增长不及预期令月度库存继续走高,马盘库存的高点尚未出现,市场将这一高点预期延迟至10月。昨日SGS公布的半月出口数据显示,印度的进口有大幅下滑,但欧美的进口量仍在增长,可见目前FOB豆棕价差仍需扩大才能刺激棕榈油的进一步去库存。国内棕油市场成交相对清淡,但缺乏进口,库存降至60万吨一线,且货源较为集中,期价以跟随马盘为主,但波动幅度较小。在马盘不出现产量炒作的前提下,棕榈油的买1抛5依旧可以持有,前期1月多单谨慎持有,亦可观望。


菜籽类菜粕震荡,菜油低位运行

菜粕1501合约价格在2200一线附近受阻,由于缺乏下游需求提振,价格或将进入震荡格局,在区间2130-2200元/吨运行。受周边油脂下跌影响,菜油1501合约价格继续维持低位弱势运行,操作上,暂且观望。


鸡蛋(JD)短线偏多思路

销区走货一般,经销商心态较为平稳,虽产区货源稍紧,但受销区走货情况制约,蛋价上涨动力不足。预计全国蛋价以稳为主,局部小幅上涨。技术上,鸡蛋期价探底回升,下午盘多头拉升情绪较浓,期价回归4750附近,不过昨日尾盘出现多头获利了结,随着期价运行重心的抬升,多头上攻动能下降,建议短多谨慎持有,上攻到4770-4800附近考虑动态止盈。

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